2020-02-05 22:07

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  现货方面,三大股指涨幅均超过1个百分点,两市成交6110亿元,比前一交易日明显放量。北向资金全天净流入44.28亿元,为连续30日净流入。两融余额继续在万亿之上。

  期指方面,IF和IH维持升水,IF基差小幅走阔,IH基差变动较小,IC贴水大幅走阔,其中IC2006的基差走阔大约44点。

  期权方面,沪深300股指大幅上涨,平值期权移至4100点的档位。从T型报价来看,执行价4000看涨期权成交维持活跃,成交量小幅高于前一交易日。执行价4000看涨期权持仓集中度较高,看跌期权成交和持仓分布较为分散,说明下方的空间有限,多空双方在4000点博弈程度较大。30天历史波动率为11.74%(+0.84%),成交C/P为1.58,持仓C/P为1.16,平值隐含波动率C/P为1.05,目前看涨期权活跃度较高,波动率溢价更高。期权隐含偏度不大,预计沪深300指数发生尾部风险概率较小。300ETF期权的平价套利方面,以昨日的收盘价估算,行权价4.1元的沪市300ETF期权套利空间最大,预估有77.54元的套利空间,预估的年化收益率大约2.65%。

  券商板块大涨,龙头中信证券成交额突破150亿元,而且是以超大单的主力资金为主,支撑力度较强。证券法修订通过,重点探讨要全面推进注册制,这是一个短空长多的消息,短期来看对资产质量不太好的公司有压制作用,长期来看对资产的优化、长期资金的进入都有很好的帮助。近期市场对货币政策的边际宽松的预期比较强烈,此前李克强总理表态要进一步研究降准,周末央行宣布存款贷款换锚LPR,LPR整体趋势是往下的,也有降息的作用,市场对1月份降准的预期日益强烈。

  期指方面,消息面总体利多股指,做多IF2001,入场点位4080-4090,止损位4030.

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